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昨晩のイベントに対するスキャルピングについて、後学のためにまとめておきます。
織り込み度合いで変わりますので、今週のような動きには不変でしょう。

・今週の始値は、ポンド／円：147円　、ユーロ／円：121円
・結果的には、月～木で、前記レートからそれぞれ、134.10円　、116.34円まで売り込まれた格好。
・理由はもちろん、BOE（英中央銀行）、ECB（欧州中央銀行）政策金利の大幅利下げ予想に対する売り（織り込んでいく／織り込まれると表現）
・イレギュラーなスウェーデンの大幅利下げ　→　英欧金利発表直前だけに、市場動揺、欧州通貨ペア乱高下
・その後、BOEが一応　市場の予想通りの　3.00％　→　2.00％　へ



・上図GBP/JPY15分足（青線21:00）、「Buy the rumor, sell the fact」ということ？で、一気に「円売りポンド買い」へと傾斜　→　ここまで下げていれば、上のサプライズ確率が大きかったか？
・とりあえずここまでは静観．．．この動きを見て、45分後のECBの動きを予測、シナリオ作成。
・普通に考えれば　ECB金利発表後も同じ動きとなりそう　→　なので、ユーロ／円のロング戦略か？
・先にBOEの発表により、ユーロ／ポンドが大きく下落していたので、これのロング戦略の方が確度が高くボラも小さくて安全か？
・結果、市場の予想より大きめ利下げ　3.25％　→　2.50％　（予想コンセンサス2.75%）
・で、かなり迷うも、結局ユーロ／ポンドのロングエントリー。即それまでのDAY安値と高値で挟んで終了

　　

・結果、30分ほど揉ンだが、無事　Limit　にささって終了。
・その後は、米株が軟調に引きずられたようだが、無事ビッグイベントをこなして今。
・本日のイベントで、ドル／円が92円をトライするかどうかに注目。

P.S.
やはり何も考えずシステムに従うトレードがはるかに楽ですね。（笑）

2008.12.05 12:00

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【イベント情報】　FX勉強会・交流会

■　日時:
12月18日(木) 午後7:00　～　9:00

■　場所:
大阪市北区南扇町6-28 水道局扇町庁舎2F　扇町インキュベーションプラザ（メビック扇町）会議室４
メビック扇町Map

■　内容：
投資に関心をお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます。
W2C代表によるトレードコーチングのミニセミナーを開催。
最近の相場についての意見交換や分析を行います。

■参加費：
500円

■申し込み方法：
http://w2c.trgy.co.jp/inquiry/
お問い合わせフォームより申し込みください。（申込順定員制）

作者:W2C

更新日:2008年12月5日 12時26分

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週初から織り込んできたとはいえ、ドル／円、クロス円各通貨ペアは同じような動きで現在不気味なほどの収縮中。
下図は、USD/JPY、ZAR/JPY、NZD/JPY、GBP/JPYの日足チャートに一目均衡表を加えたものです。
小さくではありますが、安値を切り下げている２通貨ペアを下に並べました。



チャートからも、ペナントやフラッグと呼ばれる三角保合のパターンを形成中で、今にも下放れしそうな雰囲気。
三角保合のピークに近いこともあり、すべての通貨ペアで上下狭い範囲にチャートポイントが密集しているような状態です。
特にランド／円に関しては、一目均衡表の雲が近くにあり（しかもこれが分厚い）、これも含めると上抜けは相当厳しいように観察されます。

下放れのキッカケに関しては枚挙に暇がなく、今最も懸念されるものは、ファンダ要因では「米ビッグ３破綻」、テクニカルでは「ドル／円90円割れ」といったところでしょうか。（これに対して、各国政府の対抗策は、資金供給増量や介入しかありません。）
細かくは本日21:00以降に予定されている英欧の政策金利発表と、明日の米雇用統計などもありますが、これらに関しては、サプライズが好方向しかないような。。。

ただし、ネガティブばかりが揃っているだけに、いつものような素直じゃない動きがあるとしたら、上放れもあるのかも。　ブレイク間近ということで、緊張感が増してきました。　短期トレード（スキャルピング）は　EUR/JPY、GBP/JPY　基本↑で参戦予定。

2008.12.04 15:00

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作者:W2C

更新日:2008年12月4日 15時19分

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南アランド／円ですが、週初クロス円の売りに連れて一時8.66円の水準まで落ち込みましたが、すぐに9円台を回復、先ほど9.2円まで上昇する場面も見られました。
8.66円　は11月21日安値で、今のところ一応そこで下げ止まった格好。＝当面サポートラインとして機能？

■チャートポイント一覧
・8.65-8.70円　11/21＆12/2安値
・直近のレジスタンスは10.4-8.7円の23.6％戻し　9.11-9.20円　
・15.03-7.71円（8/4の高値－10/24の安値）でみた場合の23.6％戻し9.46円
・ちなみに38.3%戻しは10.5円
・このあたりは大きなレジスタンス

【イベント情報】　FX勉強会・交流会
■　日時:
12月5日(金) 午後7:00　～　9:00

■　場所:
大阪市北区南扇町6-28 水道局扇町庁舎2F　扇町インキュベーションプラザ（メビック扇町）会議室４
メビック扇町Map

■　内容：
投資に関心をお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただけます。
疑問質問を皆で考えたり、最近の相場についての意見交換や分析を行います。
ミニセミナー（約30分）あり。

■参加費：
500円

■申し込み方法：
http://w2c.trgy.co.jp/inquiry/
お問い合わせフォームより申し込みください。（申込順定員制）

作者:W2C

更新日:2008年12月3日 15時8分

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作者:ads by Seesaa

更新日:2008年12月3日 15時8分

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クロス円が売り込まれてます。
今週は重要指標が目白押し。

2日(火）
豪 RBA政策金利発表【12：30】N/A

3日(水）
米 11月ADP全国雇用者数【22：15】-19.5万人
米 11月ISM非製造業景況指数【24：00】42.0
米地区連銀経済報告(ベージュブック) 【28：00】

4日(木）
NZ RBNZ政策金利発表【05：00】N/A
英 BOE政策金利発表【21：00】2.00％
欧 ECB政策金利発表【21：45】2.75％
米 週間新規失業保険申請件数【22：30】54.0万件

5日(金）
米 11月雇用統計・非農業部門雇用者数【22：30】-32.5万人

作者:W2C

更新日:2008年12月2日 1時52分

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下図は、EUR/JPYの日足ローソク足チャートに、12月のゾーン（ピボットレート＆フィボナッチ比の計算で導かれるサポート・レジスタンスになりやすい領域）を見やすく同時に示したものです。

EUR/JPYd-w-y

・12月のバランスポイント（＝ピボットレート、以下BP）は122.71
・200pips程度下からスタート
・上のゾーンは、129.99－131.72
・下のゾーンは、115.43－113.69
・先月の変動幅を反映して、11月のそれに比べ1/3程度に縮小している。
・ちなみに同時に示した年BPは162.67と今ではかなり高所
・年Zone下で、割り込む際にもみ合った形跡があり
・少し細かく書くと、9月のZoneがあっさりとした抜けるも、年Zoneでサポートされ上昇へ。
・再びで9月のZoneでキャップされた後は、年Zoneをブレイクし、10月の大暴落に繋がった。（ともとれる）
・今後も起こるであろう異常な下げを回避するためのひとつのサインにも。

作者:W2C

更新日:2008年12月1日 12時41分

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作者:ads by Seesaa

更新日:2008年12月1日 12時41分

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テクニカル分析を使う場合の出発点として気をつけないといけないものがあります。
それは投資期間と分析データ期間を一致させることです。
例えばデイトレーダーにとって、週足や月足といった長期のチャートは、特例（レートが例えば過去10年の安値や高値付近にある場合など）を除いては何の意味も価値もありません。
逆に長期投資家なら少なくとも過去5年、あるいは10年のチャートを確認した上で、現在の水準を判断すべきなのです。

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作者:W2C

更新日:2008年11月30日 19時18分

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下チャートは、ドル／円、クロス円の日足と週足チャートを並べたものです。
本日は週末＆月末。現在、今週の上げに対する調整と、月末の調整が同時に進行している状況です。
（最近の相場では比較的おとなしめのものですが．．．）

USD/JPY　　EUR/JPY
AUD/JPY　　ZAR/JPY

・USD/JPY　：10/24　90.82　－　11/20　93.59　とここまでは下値を切り上げ
・が、日足で見るとわかりやすいが、上値も（きれいに）（直線状に）切り下げ
・＝　三角保合を形成中　→　エネルギー充填中
・EUR/JPY　：　先週ENDの週足十字線示現に、今週の陽線を期待したが...
・かろうじて安値の更新はなかったが、7月後半からの大きな下落に対する調整が入るようにも、上昇するようにもみえない。
・前回ナイアガラ間は3週だったが、今回はすでに5週経過。　→　ここからの大きな下落確率は低下中？
・AUD/JPY　：　基本上記EUR/JPYと同じ
・RBAによる実弾、市場介入があるため、多少安心感あり。
・ZAR/JPY　：　基本上記EUR/JPYと同じ
・今週はめずらしくボラティリティの小さい週で、マーケットサイズによるレートのトビも少。落ち着いてきた感あり。
・下2通貨ペアは、先週安値を更新したNZD/JPY、GBP/JPY。
・前記4通貨に比べ弱くみえるが、フォーメーションは一応反転を示す。
・クロス円をこれらが引きずるのか、ドル／円の90円割れか、ファンダメンタルズ要因か、要人のサプライズか？
・いずれにしても来週安値の攻防がないことを祈る。

NZD/JPY

GBP/JPY

作者:W2C

更新日:2008年11月29日 0時53分

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10月全国消費者物価指数（生鮮食品除く）は前年比+1.9％、これは市場予想通りの結果のようです。
これまでクロス円スワップが主投資スタンスでしたので、この指標は以前から継続して監視してきました。
下図からもハッキリと反転下降傾向が見て取れ、今後はこれまでの予想と反して再びデフレ懸念となっているようです。マーケット9月以降の大きな動きの影響が出てきました。



【過去記事】
　2008.10.31
　2008.09.26
　2008.08.12

2008.11.28 12:00

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P.S. 補足情報

作者:W2C

更新日:2008年11月28日 12時11分

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今週もここまでの各国経済指標は軒並み記録的な悪化となったものの、株式、為替相場に特に大きな動きはみられません。

本日は主要な経済指標発表もなく、米国がサンクスギビングデーのためNY株式市場休場。明日も米国経済指標発表はないようですが、それ以外で重要指標の発表が予定されています。

28日（金）
NZ 10月住宅建設許可【06：45】N/A
日 10月労働力調査・失業率【08：30】4.2％
日 10月全国CPI【08：30】+1.8％
日 10月鉱工業生産速報【08：50】-2.7％
英 11月GFK消費者信頼感調査【09：01】-36
仏 10月生産者物価指数【16：45】+5.1％
欧 11月消費者物価指数速報【19：00】N/A
欧 10月失業率【19：00】7.6％
南ア 10月貿易収支【21：00】-57南アランド
加 3四半期経常収支【22：30】+51億カナダドル

2008.11.27 12:30

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作者:W2C

更新日:2008年11月27日 12時35分

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南ア10月消費者物価指数（CPIX）は前年比+12.4％となり、市場予想の同+12.5％より弱い結果となったそうです。
2ヶ月連続で下落。インフレターゲットまではまだまだ遥か彼方ですが、とりあえずいい傾向なのではないでしょうか。政策金利との差も縮まってきました。（まだ逆転していますが）


消費者物価指数＆政策金利の推移
出典：南ア準備銀行　（SARB：http://www.reservebank.co.za/）
http://www.statssa.gov.za/publications/statsdownload.asp?PPN=P0141&SCH=4053

ZAR/JPY4時間足

2ヶ月分の値動きが見られるように4時間足を使いました。
9月、リーマンブラザーズ破綻をキッカケに始まった今回の金融危機ですが、10/24までの下落と今回のものは、直線（チャネルライン）で示したように傾きに大きな差がみられます。（その他クロス円も同様）
10.4あたりで2度止められ反転下落したレベルが、今回の9.8レベル。ここも先週止められ2度目で、この2つの水準を超えることができてはじめて、安心感からの大きな買い玉が入るのではないでしょうか。
パーフェクトオーダーの4時間足変形版では、近くロングサインの点灯も．．．

【過去記事】
　2008.11.07
　2008.10.10
　2008.09.24

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作者:W2C

更新日:2008年11月26日 18時36分

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昨日は、
・米政府によるシティ救済
・ブッシュ米大統領による「他にも金融機関を支援する策の用意ある」との声明
を好感し、各国株式市場が大幅上昇しました。

NYダウ　　Citi-Group

独DAX　　N225

・すべて2008年度の日足
・底打ちの形に見えるものも．．．
・Citiの反発も手前から長期に見るとこんなもん．．．

作者:W2C

更新日:2008年11月25日 12時22分

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下図はUSD/ZAR（ドルザル、ドルランド）の週足ラインチャートです。
階段状の青線は、年間高値を示し、赤線は安値を示します。
ボリンジャーバンドのミドルバンドは21週で、2σと3σを同時に記載しました。

・チャート上過去最高値は13.7　、安値は5.6
・2001年の急上昇と今回を比較すると
・形状、
・ピーク時のMAとの乖離幅が4、
・ボリンジャーバンド・エクスパンジョン後の異常な幅、
・MACD（12,26,9）も大きな数字で似たようなレベル。

作者:W2C

更新日:2008年11月24日 12時43分

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相場に参加しニュース等に注目していると「織り込み」済みという言葉をよく目にします。
相場には、将来のことを織り込もうとする働き（ディスカウント・メカニズム）があります。
参加者（投資家）が近未来起こることを様々なニュースから予見し、それをもとに売買行動をとるからです。

経済指標発表や要人発言など、発表後にレートが結果と逆の動きとなることが多いのは、この織り込み度合いが原因です。
＝　噂で買い、事実で売る （Buy the rumor, sell the fact）

ex.　20081122　FX-Wave　News

フェデラル・ファンド（FF）先物は織込み度が低下。株式市場が反発したこともあり、12月FOMCでの75bp利下げの織込み度は32.0％から22.0％に低下している。（注；織り込み度のパーセンテージ表示は、先物での数字）

FF先物08年12月限　0.440％　前日比+0.050％
高値　0.495％
安値　0.395％
1.00％据え置きとする織り込み度　0.0％
0.75％とする利下げ織り込み度　　0.0％
0.50％とする利下げ織り込み度　　78.0％
0.25％とする利下げ織り込み度　　22.0％

FF先物09年01月限　0.445％　前日比+0.025
高値　0.490％
安値　0.420％
1.00％据え置きとする織り込み度　0.0％
0.75％とする利下げ織り込み度　　3.1％
0.50％とする利下げ織り込み度　　75.8％
0.25％とする利下げ織り込み度　　21.1％

作者:W2C

更新日:2008年11月23日 12時33分

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図は、AUD/JPY（豪ドル／円）の１時間足チャート。


木曜深夜（＝金曜早朝）に前回最安値近くまで急落した後、反発して今週を終えた。（時間足ローソク足が以前の日足のスケール（笑））

今週も米国（＋欧州・日本）株価に振り回されたクロス円。
特にビッグ３の救済案を巡り米国株価は不安定な動きを繰り返した。
GBP/JPY（ポンド／円）やNZD/JPY（ＮＺドル／円）は今年安値を更新するなど、下げ続けた週も週末の利食いショートカバーで（があって）一息。来週のスタートも．．．

下図、日足、週足で見ると、

足型フォーメーションでは、いい形。日足では、下長ヒゲ揃いと同じ意味。週足は反転時にみられる十字線。しかも上下長ヒゲ。
ダマシ？ばかりで、最近の相場ではあてにならないのはわかってはいるが、少し期待したい。

来週以降も注目材料は、

・各国株式市場の動向
・「ビッグ３の救済案」関連報道
・FOMCが緊急利下げ？
・米大手銀行の合併？
・各国中銀の介入
・原油先物相場

作者:W2C

更新日:2008年11月22日 12時58分

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本日深夜、NZD/JPY、GBP/JPY　が、10/24-27の安値を更新してしまいました。
先週の安値を2番底として、そこからの11/5高値の更新を望んでいただけに．．．　　残念です。　（過去記事：2008.11.12）
ちなみに、VIX恐怖指数も再び80オーバーとなっているようです。

チャートは、全体像がみ易いよう普段使用しない8時間足を用いました。

NZD/JPY　　GBP/JPY
上のペアにはダブルボトムを期待しますが、下向きにエネルギー放出中とみるなら、かなり厳しい。。。


下のペアは未更新。参考までに前回安値も同時に載せました。
ZAR/JPY： 7.70　　EUR/JPY：113.62
USD/JPY：90.90　　AUD/JPY：55.09

2008.11.21 12:00

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P.S. デフォルト不安！危ない新興国ランキング　（閲覧にはID/Passが必要となります。）

作者:W2C

更新日:2008年11月21日 11時56分

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